As explosões ocorreram pouco antes das 4h da manhã locais (17h em Brasília) em Kuga, no sul da província, afirmou a agência.
Em seguida houve troca de tiros, mas não foram registradas vítimas fatais, acrescentou a Xinhua.
Xinjiang é a província onde, no início da semana, 16 policiais chineses foram mortos no ataque a um posto de fronteira.
A região é habitada pelos Uighur, população muçulmana na qual um braço separatista há décadas encampa uma luta de baixo perfil contra a autoridade chinesa.
No passado, a China já chamou atenção para o que qualificou de ameaças terroristas de grupos islâmicos em Xinjiang, sem oferecer evidências para comprovar seu receio.
O incidente ocorre um dia após a abertura oficial dos Jogos Olímpicos, em Pequim.